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广州期货交易所异常交易行为管理办法

（2022年6月6日广期所发〔2022〕96号文件发布，自发布之日起施行）

第一章 总则

第一条 为规范期货交易行为，保护期货交易当事人的合法权益，维护市场正常秩序，根据《广州期货交易所交易规则》，制定本办法。

第二条 广州期货交易所（以下简称交易所）对期货交易行为进行自律管理，发现交易行为异常的，可以启动异常交易行为处理程序，对相关会员、境外特殊参与者、境外中介机构或者客户采取相应自律管理措施。

第三条 期货公司会员、境外特殊经纪参与者、境外中介机构应当切实履行客户交易行为管理职责，及时发现、及时制止、及时报告客户的异常交易行为，不得纵容、诱导、怂恿、支持客户进行异常交易。

第四条 非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户参与期货交易应当遵守法律、法规、规章和交易所业务规则，接受交易所自律管理，自觉规范交易行为。客户应当接受期货公司会员、境外特殊经纪参与者、境外中介机构对其交易行为的合法合规性管理。

第二章 异常交易行为认定

第五条 期货交易出现以下情形之一的，交易所认定为异常交易行为：

（一）自成交行为，即以自己为交易对象，进行自买自卖，或者实际控制关系账户组内发生的互为对手方交易的行为；

（二）频繁报撤单行为，即频繁申报并撤销申报的行为；

（三）大额报撤单行为，即多次大额申报并撤销申报的行为；

（四）程序化交易扰乱交易秩序行为，即采取程序化交易方式下达交易指令，影响或者可能影响交易所系统安全或者扰乱正常交易秩序的行为；

（五）中国证监会规定或者交易所认定的其他情形。

第六条 客户、非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者出现以下情形之一的，即达到交易所自成交、频繁报撤单或者大额报撤单异常交易行为处理标准：

（一）单个交易日在某一合约上的自成交次数达到5次以上的；

（二）单个交易日在某一合约上的撤单次数达到500次以上的；

（三）单个交易日在某一合约上的撤单次数达到50次以上，且单笔撤单的撤单量达到合约最大下单手数的80%以上的。

第七条 套期保值交易产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为不构成异常交易行为。

交易所的市价指令、止损（盈）指令、套利指令、附加立即全部成交否则自动撤销（fok）和立即成交剩余指令自动撤销（fak）属性的指令产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为不构成异常交易行为。

实施申报费的合约上产生的频繁报撤单行为不构成异常交易行为。

做市交易产生的频繁报撤单行为不构成异常交易行为。

第八条 客户、非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者或者一组实际控制关系账户单个交易日在两个以上期货合约或者期权合约上因自成交、频繁报撤单、大额报撤单达到交易所处理标准的，同一种异常交易行为按照发生一次认定。

交易所对期货、期权合约上的自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为分别统计和处理。

第九条 交易所对实际控制关系账户的自成交、频繁报撤单、大额报撤单等异常交易行为合并计算，其处理标准与客户、非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者相同。

第十条 对于未达到交易所异常交易行为处理标准或者未被认定为异常交易行为的自成交、频繁报撤单、大额报撤单，若构成其他违规行为的，按照交易所有关规定处理。

第三章 异常交易行为处理

第十一条 出现本办法第五条所列异常交易行为之一的，交易所可以根据情节轻重采取下列自律管理措施：

（一）电话提示；

（二）要求报告情况；

（三）列入重点监管名单；

（四）向会员、境外特殊经纪参与者通报；

（五）约见谈话；

（六）限制开仓；

（七）根据交易所业务规则可以采取的其他自律管理措施。

被采取限制开仓自律管理措施的客户、非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者，交易所将向市场公布。

出现异常交易行为并涉嫌违规的，交易所同时按照《广州期货交易所违规违约处理办法》进行处理；涉嫌违反法律、法规或者规章的，交易所提请中国证监会进行立案调查。

第十二条 客户自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为达到交易所处理标准的，交易所按照以下程序进行处理：

（一）第一次达到处理标准的，交易所于当日对客户所在期货公司会员、境外特殊经纪参与者进行提示，要求其及时将交易所提示转达客户，对客户进行教育、引导、劝阻及制止；

（二）第二次达到处理标准的，交易所将该客户列入重点监管名单，同时向客户所在期货公司会员、境外特殊经纪参与者通报；

（三）第三次达到处理标准的，交易所于当日闭市后对该客户采取限制开仓的自律管理措施，限制开仓的时间不少于1个月。

第十三条 非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为达到交易所处理标准的，交易所按照以下程序进行处理：

（一）第一次达到处理标准的，交易所对该非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者进行提示；

（二）第二次达到处理标准的，交易所对该非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者的高级管理人员进行约见谈话；

（三）第三次达到处理标准的，交易所对该非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者采取限制开仓的自律管理措施，限制开仓的时间不少于3个月。

第十四条 完全由客户构成的实际控制关系账户组出现自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为达到交易所处理标准的，交易所按照本办法第十二条的规定进行处理。

包含非期货公司会员或者境外特殊非经纪参与者的实际控制关系账户组出现自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为达到交易所处理标准的，交易所按照本办法第十三条的规定进行处理。

第十五条 客户自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为发生在两个以上期货公司会员、境外特殊经纪参与者的，交易所根据异常交易行为的类别，分别选择自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为发生次数最多的期货公司会员、境外特殊经纪参与者进行提示。

第十六条 客户、非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者采用程序化方式交易的，应当在程序化交易前向交易所进行报备。

交易所发现客户、非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者可能存在程序化交易的，可以要求其进行报备，有关要求由交易所另行通知。

第十七条 客户、非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者采取程序化交易方式下达交易指令，可能影响交易所系统安全或者正常交易秩序的，交易所可以采取约见谈话、限制开仓等自律监管措施。

第四章 监督责任

第十八条 期货公司会员、境外特殊经纪参与者、境外中介机构应当密切关注客户的交易行为，积极防范客户在交易中可能出现的异常交易行为，引导客户理性、合规参与期货交易。

期货公司会员、境外特殊经纪参与者、境外中介机构发现客户在期货交易过程中出现本办法第五条所列异常交易行为之一的，应当及时予以提醒、劝阻和制止，并及时向交易所报告。

第十九条 交易所对存在异常交易行为的客户采取有关自律管理措施的，期货公司会员、境外特殊经纪参与者、境外中介机构应当及时通知相关客户，保留有关证据，并采取有效措施规范客户交易行为。

第二十条 期货公司会员、境外特殊经纪参与者、境外中介机构具有下列情形之一的，交易所可以责令其整改，采取电话提示、约见谈话、发出监管警示函、发出监管意见函等自律管理措施：

（一）未及时、准确地向客户传达、送达交易所有关自律管理措施；

（二）未采取有效措施制止客户异常交易行为；

（三）未按照交易所要求尽责对涉嫌违法违规行为协助调查或者存在故意拖延、隐瞒和遗漏等行为；

（四）纵容、诱导、怂恿、支持客户进行异常交易；

（五）交易所认定的其他情形。

第二十一条 期货公司会员、境外特殊经纪参与者、境外中介机构未尽到相关义务，交易所已向同一期货公司会员、境外特殊经纪参与者、境外中介机构发出两次监管警示函的，第三次将对该期货公司会员、境外特殊经纪参与者、境外中介机构发出监管意见函。 涉嫌违规的，按照《广州期货交易所违规违约处理办法》进行处理。

第五章附则

第二十二条 本办法所称期货交易包括以期货合约和期权合约为交易标的的交易活动。

第二十三条 本办法所称“以上”均包含本数。

第二十四条 本办法规定的异常交易次数、自律管理措施次数以一个自然年度为期间进行统计。

第二十五条 本办法规定的申报费按照《广州期货交易所结算管理办法》等有关规定执行。

第二十六条 本办法解释权属于广州期货交易所。

第二十七条 本办法自公布之日起实施。

广州期货交易所实际控制关系账户管理办法

（2022 年 6 月 6 日广期所发〔2022〕96 号文件发布，自发布之日起施行）

第一章 总则

第一条 为规范实际控制关系账户管理，维护期货市场秩序，促进期货市场健康发展，根据《广州期货交易所交易规则》等有关规定，制定本办法。

第二条 广州期货交易所（以下简称交易所）负责实际控制关系账户的认定和交易监管工作。交易所与中国期货市场监控中心有限责任公司（以下简称监控中心）建立实际控制关系账户信息共享机制，共同对期货市场实际控制关系账户进行管理。

第三条 期货公司会员、境外特殊经纪参与者、境外中介机构应当告知客户具有报备实际控制关系账户的义务，切实履行对客户实际控制关系账户的管理职责，对实际控制关系账户的报备、管理等相关材料登记存档、妥善保存，并对客户报备内容保密。

第四条 非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户参与期货交易应当遵守本办法及交易所其他相关规定，接受交易所对其实际控制关系账户的管理。客户还应当接受期货公司会员、境外特殊经纪参与者、境外中介机构对其实际控制关系账户的管理。

第二章 实际控制关系账户认定标准

第五条 实际控制是指行为人（包括个人、单位）对他人（包括个人、单位）期货账户具有管理、使用、收益或者处分等权限，从而对他人交易决策拥有决定权或者重大影响的行为或事实。

第六条 根据实质重于形式的原则，具有下列情形之一的，应当认定为行为人对他人期货账户的交易具有实际控制关系：

（一）行为人作为他人的控股股东，即行为人的出资额占他人资本总额 50%以上或者其持有的股份占他人股本总额

50%以上的股东，出资额或者持有股份的比例虽然不足50%，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东； （二）行为人作为他人的开户授权人、指定下单人、资金调拨人、结算单确认人或者其他形式的委托代理人；

（三）行为人作为他人的法定代表人、主要合伙人、董事、监事、高级管理人员等，或者行为人与他人的法定代表人、主要合伙人、董事、监事、高级管理人员等一致的；

（四）行为人与他人之间存在配偶关系；

（五）行为人与他人之间存在父母、子女、兄弟姐妹等关系，且对他人期货账户的日常交易决策具有决定权或者重大影响；

（六）行为人通过投资关系、协议、融资安排或者其他安排，能够对他人期货账户的日常交易决策具有决定权或者重大影响；

（七）行为人与他人交易行为具有一致性且存在一方向另一方提供期货交易资金的，或者行为人与他人交易行为具有一致性且双方交易终端信息一致的；

（八）行为人对两个或者多个他人期货账户的日常交易决策具有决定权或者重大影响；

（九）中国证监会或者交易所认定的其他情形。

第三章 实际控制关系账户的报备

第七条 客户应当按照本办法和监控中心相关规定通过各自开户的期货公司会员、境外特殊经纪参与者、境外中介机构履行实际控制关系账户的报备、变更和解除程序。

第八条 符合实际控制关系账户认定标准的非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者应当在取得交易所会员资格或者境外特殊非经纪参与者资格后 10 个交易日内直接向交易所进行报备，由交易所将相关报备信息发至监控中心。

第九条 非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者实际控制关系发生变更的，应当在发生变更之日起 10 个交易日内主动向交易所报备变更情况，由交易所将相关报备信息发至监控中心。

第十条 申请解除实际控制关系的客户通过其开户的期货公司会员向监控中心提出申请，由监控中心将解除申请转交易所审核。客户应当按照交易所要求通过其开户的会员、境外特殊经纪机构、境外中介机构提交相关说明材料。申请解除实际控制关系的非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者直接向交易所提出申请，并应当按照交易所要求提交相关说明材料。

交易所对非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户的实际控制关系解除申请进行审核，并有权根据审核需要要求提供相关补充材料。审核完成后，由交易所将相关信息发至监控中心。

第十一条 交易所对日常自律管理中发现具有疑似实际控制关系且尚未报备的账户，开户人为委托期货公司会员从事期货交易的客户，交易所可以直接或通过期货公司会员对相关客户进行询问；开户人为委托境外特殊经纪参与者从事期货交易的客户，交易所可以直接或通过境外特殊经纪参与者进行询问；开户人为非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者的，交易所可以直接询问。

客户委托境外中介机构从事期货交易的，期货公司会员或者境外特殊经纪参与者应当及时将交易所相关询问转达该境外中介机构，由该境外中介机构对该客户进行询问。

第十二条 对于交易所的询问，客户、非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者应当以书面形式及时回复，并提供相关说明材料；相关期货公司会员、境外特殊经纪参与者、境外中介机构应当及时将客户的回复及相关说明材料报送交易所。

第十三条 经交易所询问，非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户如承认存在实际控制关系的，应当按照本办法第七条、第八条的规定进行报备。

经交易所询问，非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户如否认存在实际控制关系的，应当说明理由并签署《合规声明及承诺书》（见附件）。交易所将对其说明材料进行审核，分别作出以下处理：

（一）对于事实清楚、理由充分，确不符合实际控制关系认定标准的，交易所将不按实际控制关系对相关账户进行管理；

（二）对于事实、理由不充分的，交易所将进行调查，经调查认为符合实际控制关系认定标准的，交易所有权责令其进行报备，拒不报备的，交易所可以根据规则认定为具有实际控制关系，并根据本办法第十四条及相关规定进行处理；经调查暂无法认定是否符合实际控制关系认定标准的，交易所可将其列入重点监控名单。

第十四条 对于具有实际控制关系但不如实报备相关信息、不如实回复交易所询问、隐瞒事实真相、故意回避等不协助报备或不协助调查工作的非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户，交易所可以采取谈话提醒、书面警示、限制开仓等监管措施；情节严重的，交易所将依据《广州期货交易所违规违约处理办法》有关规定进行处理。

第十五条 期货公司会员、境外特殊经纪参与者、境外中介机构具有下列情形之一的，交易所可以责令其整改，并采取谈话提醒、书面警示、约见谈话等监管措施；情节严重的，交易所将依据《广州期货交易所违规违约处理办法》有关规定进行处理：

（一）未及时、准确、完整地向客户传达交易所有关实际控制关系账户的规定；

（二）未及时、准确、完整地完成实际控制关系账户相关信息录入、更新；

（三）纵容、诱导、怂恿、协助客户进行虚假申报、隐瞒事实真相；

（四）未按照规定妥善保存客户实际控制关系账户相关资料；

（五）未按照交易所要求协助询问客户实际控制关系账户情况的或者存在拖延、隐瞒和故意遗漏等行为；

（六）交易所认定的其他情形。

第四章 实际控制关系账户的管理

第十六条 交易所在执行持仓限额、交易限额、大户报告、异常交易管理等制度时，对一组实际控制关系账户的委托量、撤单量、成交量、持仓量等合并计算。

第十七条 一组实际控制关系账户内均为客户的，其合并计算的持仓量不得超过单个客户的持仓限额；一组实际控制关系账户内包含非期货公司会员或境外特殊非经纪参与者的，其合并计算的持仓量不得超过单个非期货公司会员或境外特殊非经纪参与者的持仓限额。

一组实际控制关系账户发生持仓超限行为的，按照《广州期货交易所风险管理办法》有关规定执行。

第十八条 一组实际控制关系账户在某一期限内开仓交易量合并计算超过交易所规定单个客户交易限额的，交易所可以依据《广州期货交易所风险管理办法》有关规定进行处理。

第十九条 一组实际控制关系账户自成交、频繁报撤单、大额报撤单合并计算后达到《广州期货交易所异常交易行为管理办法》异常交易行为处理标准的，交易所对该组实际控制关系账户按照异常交易行为采取自律监管措施。

第五章 附则

第二十条 本办法解释权属于广州期货交易所。

第二十一条 本办法自公布之日起实施。